set terminal postscript enhanced mono "Times-new-roman" set output "test.eps" plot sin(x)
Pathが通してあるので、下のようにしてtest.epsが作成されるか、内容は正しいか確認しました。グラフが90度回転して表示されました。LaTeXのほうで回転を戻すことができるのでその点は問題ないです。確かにsin(x)のグラフがかけてることを確認しました。
d: cd d:\bak\doc\tex\tmp\ wgnuplot_pipes test.plt gswin32c.exe test.eps